システム トレード 数学

システム トレード 数学は過去のデータが教えてくれた確率的優位性に
基づいて、期待値が高いと思われる行動を繰り返していけば、大数の
法則により利益が積み上がっていくものと、基本的には考えています。

とはいえ、ただひたすら過去のデータをこねくり回しても、数学的
知識がないと間違った分析に陥ってしまう可能性が非常に高く、
適切なリスクコントロールができないと優れたシステムであっても
破産してしまうこともありえるために、最低限の確率統計の知識は
必須でしょう。

もちろん、いくらシステムトレードの数学的知識を駆使したからと
いってそれで「完璧」というわけではありません。

もしそれが可能ならば世の中の数学者や金融工学のプロはすでに
みんな大富豪になっているはずだからですし、我々一般投資家が
いくら頑張っても彼らにかなうはずがありません。

LTCMの破綻を例に出すまでもなく、「頭が良ければ」完璧かという
とそうでもないのが相場の奥深いところです。

まあ逆に言えば、だからこそ一般投資家にもチャンスがあると
言えますね。

相場は生き物であり常に変化を続けていますので、過去からのデータ
は未来を読むための参考になりますが、それがすべてではありません。

オプション取引で私がいまやっているような、不慮の事態でも退場
せずに済むよう、リスクをコントロールしながら確率的に優位な部分
のうまみを掬い取っていく方法も、ある種のシステム トレード 数学
のようなものだと思ってます。

期待されていた回答と違うかもしれませんが、要は着実に儲け続けて
いくことが目的ですから、「こうでなければいけない！」と厳密に
定義付ける必要もないんじゃないでしょうか。