システムトレード

システムトレードというのは、投資を行う際に裁量トレードを排し、
一定売買ルールに従って売買を行う方法で、非裁量トレードの事です。

表計算ソフトを用いて検証（バックテスト）することが多く、略して
「シストレ」。システムトレードをする人のことを『システムトレー
ダー』と言います。

ファンダメンタル分析、テクニカル分析に分類した場合、後者に入る。

また、広義では、自分自身のシステム、それがテクニカル分析であろう
と、ファンダメンタル分析であろうとを持って取引を行うことも、
システムトレードと言われている。

システムトレードの手法としては、主にクロス系、ブレイクアウト系、
パターン系、裁定系などがあり、有名な物は『移動平均の交差』
『3点チャージ法』『タートルズ・ブレイクアウトシステム』
などがある。

過去のデータを用いて検証し、対象とする市場と相性の良いシステムを
選択し、データは証券取引所やデータ配信会社から購入するが、公開
株式の日足データは無料のYahoo!などのポータルサイトから取得する
ことも可能である。

一般投資家が自動売買をする場合、データ収集、売買判断、注文、決済
などの計算と処理を自動で行なわせる必要がり、楽天のRSS、UWSC、
トレードステーション、オートレ、トレードシグナルなどを使用
する場合が多い。

また、トレード・サイエンス社のカブロボコンテストや、クリック証券
のシストレFXグランプリのように、株式やFXのシステムトレードの
コンテストなども行われており、今後も複雑な金融商品が、システム
トレードにより運用される機会は増えると考えられる。

海外では市販プログラムを利用し、APIを公開し対応している証券会社
等を通して注文する場合が多く、今後日本も移行していくと思われる。